backtesting และทดสอบไปข้างหน้า: ความสำคัญของความสัมพันธ์ ผู้ค้าที่มีความกระตือรือร้นที่จะลองเป็นความคิดที่ซื้อขายในตลาดที่มีชีวิตอยู่มักจะทำผิดพลาดในการอาศัยอยู่กับผลการ backtesting เพื่อตรวจสอบว่าระบบจะสามารถทำกำไรได้ ในขณะที่ backtesting สามารถให้ผู้ค้าที่มีข้อมูลที่มีค่าก็มักจะเป็นความเข้าใจผิดและมันก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการประเมินผล ออกจากตัวอย่างการทดสอบและการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานไปข้างหน้าให้การยืนยันเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบและสามารถแสดงระบบสีที่แท้จริงก่อนที่จะเงินสดจริงอยู่บนเส้น ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง backtesting ออกจากตัวอย่างและผลการทดสอบประสิทธิภาพไปข้างหน้ามีความสำคัญในการพิจารณาศักยภาพของระบบการค้าที่ (. เรามีเคล็ดลับในขั้นตอนนี้ที่สามารถช่วยปรับแต่งกลยุทธ์การซื้อขายในปัจจุบันของคุณเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมโปรดอ่าน Backtesting: การตีความที่ผ่านมา.) backtesting ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ backtesting หมายถึงการใช้ระบบการซื้อขายให้กับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในการตรวจสอบว่าระบบจะมีการดำเนินการในช่วงเวลาที่ระบุ หลายแพลตฟอร์มการซื้อขายวันนี้การสนับสนุน backtesting ผู้ค้าสามารถทดสอบความคิดที่มีการกดแป้นพิมพ์ไม่กี่และได้รับข้อมูลเชิงลึกในความมีประสิทธิผลของความคิดโดยไม่ต้องเสี่ยงเงินทุนในบัญชีซื้อขาย backtesting สามารถประเมินความคิดที่เรียบง่ายเช่นวิธีย้ายครอสโอเวอร์เฉลี่ยจะดำเนินการกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์หรือระบบที่ซับซ้อนมากขึ้นกับปัจจัยการผลิตที่หลากหลายและเรียก ตราบใดที่ความคิดที่สามารถวัดก็สามารถ backtested บางคนค้าและนักลงทุนอาจขอความเชี่ยวชาญของโปรแกรมเมอร์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนาความคิดในรูปแบบทดสอบ ซึ่งโดยปกติจะเกี่ยวข้องกับการเป็นโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมความคิดที่เป็นภาษาที่เป็นกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าภาพโดยแพลตฟอร์มการซื้อขาย โปรแกรมเมอร์สามารถรวมตัวแปรที่ผู้ใช้กำหนดผู้ประกอบการที่อนุญาตให้ใช้ในการ "ปรับแต่ง" ระบบ ตัวอย่างนี้จะอยู่ในระบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่ง่ายระบุไว้ข้างต้น: ผู้ประกอบการจะสามารถอินพุท (หรือเปลี่ยน) ความยาวของทั้งสองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ใช้ในระบบ ผู้ประกอบการค้าสามารถ backtest เพื่อตรวจสอบความยาวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะมีการดำเนินการที่ดีที่สุดในข้อมูลทางประวัติศาสตร์ (รับข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นในการสอนอิเล็กทรอนิกส์เทรดดิ้ง.) การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มการซื้อขายจำนวนมากยังอนุญาตให้มีการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพ นี้ entails เข้าสู่ช่วงสำหรับการป้อนข้อมูลที่ระบุไว้และปล่อยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ "ทำคณิตศาสตร์" จะคิดออกว่าการป้อนข้อมูลจะมีการดำเนินการที่ดีที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพหลายตัวแปรสามารถทำคณิตศาสตร์สำหรับสองหรือตัวแปรอื่น ๆ รวมกันเพื่อตรวจสอบสิ่งที่ระดับด้วยกันจะได้ประสบความสำเร็จผลที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่นผู้ค้าสามารถบอกโปรแกรมที่ปัจจัยการผลิตที่พวกเขาต้องการที่จะเพิ่มเข้ามาในกลยุทธ์ของพวกเขา; เหล่านี้แล้วจะได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพในการยกน้ำหนักอุดมคติของพวกเขาได้รับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านการทดสอบ backtesting สามารถที่น่าตื่นเต้นในการที่ระบบไม่ได้ประโยชน์มักจะสามารถเปลี่ยนได้อย่างน่าอัศจรรย์เป็นเครื่องทำเงินด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพไม่กี่ แต่น่าเสียดายที่การปรับแต่งระบบเพื่อให้บรรลุในระดับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการทำกำไรที่ผ่านมามักจะนำไปสู่ระบบที่จะทำงานได้ไม่ดีในการซื้อขายจริง ซึ่งมากกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการสร้างที่ดูดีบนกระดาษเท่านั้น ปรับเส้นโค้งคือการใช้การวิเคราะห์การเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างจำนวนมากที่สุดของการค้าการชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกำไรจากข้อมูลในอดีตที่ใช้ในช่วงทดสอบ แม้ว่ามันจะดูน่าประทับใจในผลการ backtesting ปรับเส้นโค้งนำไปสู่ระบบที่ไม่น่าเชื่อถือเนื่องจากผลเป็นหลักกำหนดเองที่ออกแบบเพียงว่าข้อมูลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลา backtesting และเพิ่มประสิทธิภาพการให้ประโยชน์มากมายให้กับผู้ประกอบการค้า แต่นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการเมื่อมีการประเมินระบบการค้าที่มีศักยภาพ ขั้นตอนต่อไปของผู้ประกอบการคือการใช้ระบบข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ในขั้นตอนการเริ่มต้น backtesting (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเรื่องง่ายในการคำนวณและครั้งเดียวในพล็อตกราฟเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพภาพแนวโน้มการจำ. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านค่าเฉลี่ยการย้ายง่ายทำให้แนวโน้มโดดเด่น.) ในตัวอย่างเทียบกับข้อมูลออกจากตัวอย่าง เมื่อการทดสอบความคิดจากข้อมูลในอดีตก็เป็นประโยชน์ต่อการจองช่วงเวลาของข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อการทดสอบ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์เริ่มต้นที่ความคิดที่ได้รับการทดสอบและปรับให้เหมาะสมจะเรียกว่าเป็นข้อมูลในตัวอย่าง ชุดข้อมูลที่ได้รับการสงวนไว้เป็นที่รู้จักกันออกจากตัวอย่างข้อมูล การตั้งค่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของกระบวนการประเมินผลเพราะมันมีวิธีการทดสอบความคิดเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ได้รับส่วนประกอบในรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพได้ อันเป็นผลมาจากความคิดที่จะไม่ได้รับอิทธิพลในทางใดทางหนึ่งโดยข้อมูลที่ออกจากตัวอย่างและผู้ค้าจะสามารถที่จะตรวจสอบวิธีการที่ดีในระบบอาจจะดำเนินการกับข้อมูลใหม่ กล่าวคือในการซื้อขายในชีวิตจริง ก่อนที่จะมีการเริ่มต้น backtesting ใด ๆ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ค้าสามารถตั้งสำรองร้อยละของข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อรองรับการออกจากตัวอย่างการทดสอบ วิธีหนึ่งคือการแบ่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์เป็นสามแยกและหนึ่งในสามสำหรับใช้ในการออกจากตัวอย่างการทดสอบ เฉพาะข้อมูลในกลุ่มตัวอย่างที่ควรนำมาใช้สำหรับการทดสอบครั้งแรกและการเพิ่มประสิทธิภาพใด ๆ รูปที่ 1 แสดงเส้นเวลาที่หนึ่งในสามของข้อมูลทางประวัติศาสตร์มีไว้สำหรับออกจากตัวอย่างการทดสอบและสองในสามใช้สำหรับการทดสอบในตัวอย่าง แม้ว่ารูปที่ 1 แสดงให้เห็นข้อมูลที่ออกจากกลุ่มตัวอย่างในการเริ่มต้นของการทดสอบขั้นตอนโดยทั่วไปจะมีออกจากกลุ่มตัวอย่างส่วนทันทีก่อนที่ผลการดำเนินงานไปข้างหน้า 201.gif "/%